Сценарии скринера оборота: как поймать всплеск активности
Скринер оборота отвечает на вопрос «где прямо сейчас торгуют не как обычно». Он не выбирает монету: каждую минуту проверяются все пары, и уведомление приходит, когда активность по паре вышла за заданный вами порог. Разница между тремя условиями скринера — в том, с чем именно сравнивается текущая активность: с состоянием пары несколько часов назад, с абсолютной суммой в долларах или с её собственной нормой за последние двадцать минут.
Коротко
- У скринера три независимых условия, и они отвечают на разные вопросы: тренд активности за часы, крупный поток за минуту в долларах и резкий всплеск против нормы самой монеты.
- Кратность к своей норме — единственное условие, у которого один порог одинаково осмыслен и на биткоине, и на тонком альткоине.
- Минутный оборот — это оценка по разности двух снимков суточного счётчика, а не точный поминутный объём.
- Всплеск оборота означает, что сделки уже прошли, но ничего не говорит о направлении: его читают вместе с ценой и открытым интересом.
Три условия и на какой вопрос отвечает каждое
Условия независимы: включать можно любое, любые два или все три. Уведомление по монете придёт одно, и в нём будут все сработавшие строки.
| Условие | Что задаёте | На какой вопрос отвечает |
|---|---|---|
| Изменение оборота | процент и интервал | стал ли суточный оборот пары заметно больше или меньше, чем несколько часов назад |
| Оборот за минуту | сумму в миллионах долларов | прошёл ли за последнюю минуту крупный поток в абсолютных деньгах |
| Всплеск против среднего | множитель | во сколько раз минута активнее, чем обычная минута этой же монеты |
Скринер видит и спот, и фьючерсы — в фильтрах можно оставить только один рынок. Там же стоят нижние границы по суточному обороту и открытому интересу: они отсекают пары, на которых любая аномалия объясняется одной заявкой. Что такое оборот и чем он отличается от объёма в монетах — в статье «Что такое объём торгов».
Сценарий 1: активность выросла и держится
Медленное условие для медленных вопросов: не «что сейчас мигнуло», а «в какой паре торги идут активнее обычного уже час».
Почему процент здесь небольшой
Сравнивается суточный оборот, а в нём знаменатель — целые сутки, поэтому за час он меняется медленно. Обычный час — это примерно 4% суточного оборота. Значит, +4% за час означает, что час отторговали вдвое активнее обычного. Отсюда и ориентир: 4% за 60 минут — заметное событие, а не мелочь.Можно спросить и про затухание
Процент принимает отрицательное значение: −8% за 4 часа — это падение активности, пара остывает. Условный пример на случай, когда важно не входить в затихающий рынок, а не ловить всплеск.Где сценарий ломается
Суточный оборот ходит по рынку синхронно: в час выхода макростатистики или на общем движении биткоина порог проходят десятки пар разом. Полезного в такой пачке столько же, сколько в одном уведомлении, поэтому под это условие сразу ставят лимит уведомлений на монету и паузу между ними.Одно движение — одно уведомление
Условие проверяется на переходе: оно должно выполняться сейчас и не выполняться минуту назад. Без этого повышенный темп, который держится час, давал бы по сообщению в минуту всё это время.
Сценарий 2: всплеск против собственной нормы
Здесь порог задаётся не деньгами и не процентом, а множителем: во сколько раз минутный оборот больше, чем в среднем за предыдущие 20 минут по этой же паре. Один и тот же множитель осмыслен и для биткоина, и для альткоина с тонким стаканом — норма у каждого своя.
- Дефолт формы — 5. Пятикратное превышение обычной минуты. Чем больше множитель, тем реже и тем исключительнее срабатывания: множитель в несколько десятков оставляет единичные уведомления в сутки.
- Нужны данные. Если в двадцатиминутном окне меньше десяти годных минут, уведомления не будет вовсе: считать норму по трём точкам — значит выдавать случайность за аномалию.
- Один всплеск — одно уведомление. На предыдущей минуте кратность должна была быть ниже вашего множителя.
В уведомлении это выглядит как кратность и сама норма: «× 12,40 от среднего (baseline ≈ 210 тыс. $, 20 мин)». Вторая часть важнее первой: кратность 30 к норме в тысячу долларов — это тридцать тысяч, то есть ничего.
Где ломается: окно нормы короткое. Если активность нарастала постепенно последние полчаса, норма подтянулась вместе с ней, и всплеск порог не пройдёт — условие ловит резкость, а не уровень. И если в данных по паре была дыра, скринер по ней одну минуту молчит: лучше пропустить один честный всплеск, чем принять пробел за аномалию.
Как поможет скринер
Всплеск оборота виден на графике только там, где вы уже смотрите, — а начинается он на паре, которую вы не открывали. Скринер каждую минуту сравнивает оборот по всем парам на 10 спотовых и 9 фьючерсных площадках с прошлым состоянием той же пары и присылает уведомление, когда активность вышла за ваш порог. В уведомлении — площадка, кратность к обычной минуте или сумма за минуту, изменение оборота в процентах и долларах и изменение цены.
Сценарий 3: крупный поток за одну минуту
Порог в деньгах, а не в процентах
Значение задаётся в миллионах долларов: 0,5 — это $500 тыс. за минуту, дефолт формы. Абсолютный порог понятен без пересчёта и не зависит от того, какая у монеты обычная активность, — но именно поэтому он не универсален: 3 млн за минуту на крупной монете бывают каждый день, а на средней это редкое событие.Как считается минутный оборот
Точного поминутного объёма биржи в пакетной отдаче не дают, поэтому он оценивается по разности двух снимков суточного счётчика: оборот этой минуты минус оборот той же минуты сутки назад. На большинстве пар погрешность мала, но если сутки назад в эту минуту по паре шла бурная торговля, оценка окажется заниженной. Отрицательная разность означает «не знаем» — уведомления не будет.Кратность устойчивее абсолютного порога
На множитель та же погрешность влияет слабее: она одинаково искажает и текущую минуту, и норму, с которой сравнивают. Поэтому для незнакомых монет кратность надёжнее, а абсолютный порог — для монет, размер которых вы знаете.Фильтр накрученного объёма
Рядом с настройками скринера в кабинете есть отдельный фильтр: каждый всплеск получает оценку — чистый, сомнительный или накрученный, — и до вас доходят только чистые. Две вещи о нём стоит знать. Он проверяет только минутные условия, а процент за интервал не фильтрует: изменение за несколько часов не является подписью накрутки. И режет он отдельную площадку, а не монету целиком — накрученный оборот на одной бирже не убивает честное срабатывание на другой.Что делать с уведомлением: оборот вместе с ценой и ОИ
Оборот показывает интенсивность торговли, но не направление. Направление появляется, когда рядом стоят цена и открытый интерес: он отвечает на вопрос, остаются ли деньги в позициях. Обе строки есть в том же уведомлении.
| Сочетание | Что это значит |
|---|---|
| Оборот ↑ ОИ ↑ | торгуют активнее, и позиции открываются: в пару заходят новые деньги и остаются в ней |
| Оборот ↑ ОИ без изменений | деньги проходят сквозь пару, не задерживаясь: внутридневная торговля или перекладка между площадками |
| Оборот ↑ ОИ ↓ | активность идёт на закрытии позиций, в том числе принудительном |
| Оборот ↑ цена стоит | крупные сделки не двигают котировку: стакан их поглощает, направление не читается |
Ограничение у этих сочетаний одно: строка открытого интереса есть только у фьючерсных площадок — на споте его не существует. И сопоставлять два уведомления от двух скринеров руками не нужно: условия по обороту, цене и ОИ складываются в одно правило пользовательского скринера, и уведомление приходит только когда все они сошлись в одном окне.
Чего уведомление об обороте не сообщает: кто торговал и зачем. Всплеск одинаково выглядит и при заходе крупного участника, и при выходе, и при перекладке между биржами. Что проверять до решения — в статье о ложных срабатываниях, а размер позиции и стоп — в материале об управлении рисками.
Частые вопросы о скринере оборота
Что значит всплеск оборота?
За короткое время по паре прошло заметно больше сделок, чем обычно. Это факт о прошлом: сделки уже состоялись. Направления всплеск не показывает — заход крупного участника и его выход выглядят одинаково. Направление читают вместе с ценой и открытым интересом.
Как скринер считает оборот за минуту?
По разности двух снимков суточного оборота на соседних минутах, умноженной на цену. Точного поминутного объёма биржи в пакетной отдаче не дают, поэтому это оценка: она равна обороту этой минуты минус оборот той же минуты сутки назад. Отрицательная разность считается неизвестным значением, и уведомления не будет.
Какой множитель ставить для всплеска оборота?
В форме по умолчанию 5 — пятикратное превышение обычной минуты этой же монеты. Чем выше множитель, тем реже срабатывания. Смотрите не только на кратность, но и на норму, которую скринер показывает в уведомлении: тридцатикратное превышение нормы в тысячу долларов ничего не значит.
Почему уведомления приходят пачкой по разным монетам?
Изменение суточного оборота ходит по рынку синхронно: на общем движении или в час выхода макростатистики порог проходят десятки пар сразу. Лечится не снижением порога, а лимитом уведомлений на монету, паузой между ними и нижними границами по обороту и открытому интересу.
Можно ли получить уведомление о падении активности?
Да, процент изменения оборота принимает отрицательное значение: −8% за 4 часа означает, что активность по паре падает. Условие срабатывает на переходе, то есть в тот момент, когда падение впервые прошло ваш порог.
Чем «изменение оборота» отличается от «оборота за минуту»?
Первое сравнивает суточный оборот пары с её же оборотом несколько часов назад и отвечает на вопрос про тренд активности. Второе смотрит только на последнюю минуту и отвечает на вопрос про абсолютный поток в долларах. Это разные вопросы, и включать их можно вместе.
Что такое фильтр накрученного объёма?
Отдельная настройка рядом со скринером оборота: каждый всплеск получает оценку — чистый, сомнительный или накрученный, — и до вас доходят только чистые. Он проверяет минутные условия, не фильтрует процент за интервал и отбрасывает отдельную площадку, а не монету целиком.
Как скринер считает оборот и что именно попадает в уведомление — в статье «Скринер оборота за 24 часа». Каждое поле формы и готовые наборы настроек — в настройках скринера оборота. Сценарии по цене — в кейсах ценового скринера, а по открытому интересу — в кейсах открытого интереса.
Другие статьи базы знаний
Базовая теория
О наших скринерах
Настройки скринеров
