Сценарии скринера открытого интереса: четыре случая и пороги под каждый

Открытый интерес (ОИ) показывает, сколько фьючерсных контрактов по паре открыто прямо сейчас, и сам по себе направления не даёт. Полезным он становится в паре с ценой: сочетание «цена + ОИ» говорит, идёт движение на новых позициях или на закрытии старых. Ниже — четыре сценария, каждый из которых выражается полями формы скринера открытого интереса: какие пороги ставить, что придёт в уведомлении и где сценарий перестаёт работать.

Что такое сам показатель и почему рост ОИ ничего не говорит о направлении — в статье «Что такое открытый интерес». Что скринер считает событием и почему уведомлений бывает слишком много — в статье о скринере открытого интереса.

Коротко

Сценарий задаётся тремя вещами: порог изменения ОИ, интервал сравнения и фильтры ликвидности.
Порог со знаком: −5% — это падение ОИ. Противоположные знаки ОИ и цены ловит отдельный сценарий расхождения.
Уведомление приходит в момент, когда условие выполнилось впервые, а не каждую минуту, пока движение держится.
Цена и оборот за то же окно есть в самом уведомлении — сочетание видно, не открывая график.

Сценарий 1: движение идёт на новых позициях

Цена и ОИ растут одновременно — в движение заходят новые деньги. Зеркальный случай: цена падает, а ОИ растёт — новые позиции открывают на падении. В обоих случаях интересен один факт: за выбранное окно открылось заметно больше контрактов, чем было.

Чем задаётся в форме

Сценарий «Изменение ОИ» с положительным порогом и интервалом. Интервал выбирается из списка — от 1 минуты до 4 часов. Порог и интервал подбираются вместе: на пяти минутах +5% — редкость, а на четырёх часах те же 5% набираются фоновым дрейфом и уведомление перестаёт что-либо значить.

Как читать уведомление

Условный пример: пришло «ОИ вырос на 6,2%» за 15 минут, и строкой ниже в том же блоке биржи — «Рост цены: +4,1%». Это и есть «цена ↑, ОИ ↑». Если бы в той же строке стояло −3,0%, то же самое изменение ОИ читалось бы как набор позиций на падении. Направление сценария определяет строка цены в уведомлении, а не порог ОИ: сам порог направления не различает.

Сценарий 2: позиции копятся, а цена стоит

Цена держится в узком диапазоне, а ОИ методично растёт: контракты открываются с обеих сторон, и спор о направлении ещё не решён.

Какие пороги ставить

Длинный интервал — от 1 до 4 часов, то есть последние значения списка. Накопление по природе небыстрое, и на коротком окне его просто не видно: пять минут показывают шум, а не процесс. Порог при этом умеренный: за четыре часа даже спокойная монета набирает несколько процентов ОИ.

Условия «цена стоит» в форме нет

Скринер проверяет изменение ОИ, а не то, что цена осталась на месте. Проверяете это вы — по строке цены в том же уведомлении: ОИ +8% при цене +0,3% за четыре часа и есть та картина, ради которой сценарий заводился. Условный пример; числа берутся из уведомления, а не задаются заранее.

Что включить рядом

Фильтры «Минимальный открытый интерес» и «Минимальный оборот за 24 часа» — оба в миллионах долларов. На тонкой паре несколько крупных позиций дают проценты ОИ, и накопление там означает не расстановку сил, а одного участника. Пауза между уведомлениями по монете пригодится, когда ОИ ходит вокруг порога.

Где сценарий ломается

Выход из диапазона может случиться в любую сторону, и ОИ не подскажет, в какую: на каждый новый лонг приходится новый шорт. Второе: если цена за окно всё же выросла, ОИ в долларах вырос вместе с ней без единой новой позиции — поэтому смотреть надо на процент изменения, а не на сумму.

Сценарий 3: позиции закрываются — разгрузка и сквиз

Резкое движение цены при падающем ОИ означает, что контракты массово закрываются, в том числе принудительно. Это движение без новых денег. Выразить это в форме можно двумя разными способами, и они отвечают на разные вопросы.

Отрицательный порог: «ОИ упал на N%»

В поле порога ставится минус — форма это принимает, и скринер считает падение ОИ таким же событием, как рост. Окно короткое, 5–15 минут: разгрузка скоротечна, и на длинном окне её размывает. Про цену этот сценарий ничего не спрашивает — она приходит строкой в уведомлении.

Расхождение ОИ и цены: знаки обязаны быть разными

Отдельный сценарий формы со своим интервалом и двумя порогами — по ОИ и по цене. Он срабатывает только тогда, когда оба изменения прошли свои пороги по величине и оказались разного знака. При включении подставляются 30 минут, 5% по ОИ и 1% по цене. Если нужны только расхождения, базовый сценарий «Изменение ОИ» можно выключить совсем.

Уведомление о расхождении само называет, какая из двух картин пришла: «открытый интерес падает, цена растёт — закрытие шортов» либо «открытый интерес растёт, цена падает — наращивание шортов». Ниже — строка с обоими процентами и окном, по которому они посчитаны.

Как поможет скринер

Все четыре сценария — это проверка одного и того же условия по каждой фьючерсной паре каждую минуту. Вручную так можно следить за одной-двумя монетами; скринер открытого интереса обходит все пары на 9 фьючерсных биржах и присылает уведомление в push или Telegram, когда условие выполнилось впервые. Монету выбирать заранее не нужно: её называет само уведомление.

Открыть скринер открытого интереса

Сценарий 4: один порог на 4000 пар не работает

Проблема любого процентного порога в том, что он значит разное на разных монетах: +5% ОИ по биткоину — крупное событие, по тонкому альту — обычная минута. Форма даёт на это два разных ответа.

Порог в деньгах вместо процента

Второе поле базового сценария — изменение ОИ в миллионах долларов. Оно работает по ИЛИ с процентом: уведомление придёт по любому из двух порогов, и процент можно не заполнять вовсе. Нужно на крупных монетах, где приток в десятки миллионов составляет доли процента. Порог направления не различает: и приток, и отток такого размера — событие.

«Необычное движение для этой монеты»

Отдельная строка формы: срабатывание не по «выросло на N%», а по «в N раз больше, чем обычно бывает у этой монеты». Норма считается по той же паре и площадке, и пока данных мало, режим не фильтрует. Важно: он работает вместе с процентным порогом, а не вместо него — движение обязано пройти оба условия.

Свести четыре сценария в одну таблицу:

Что хотите заметить	Что включить в форме	Интервал, мин
Движение на новых позициях	Изменение ОИ, порог с плюсом	5–15
Накопление при стоящей цене	Изменение ОИ, умеренный порог	60–240
Разгрузка позиций	Изменение ОИ, порог с минусом	5–15
Сквиз и набор шортов	Расхождение ОИ и цены	15–60
Приток на крупной монете	Порог в миллионах долларов	5–60

Почему сценарий может не сработать так, как задумано

Пять мест, в которых настроенный сценарий начинает показывать не то, что от него ждут.

Эффект низкой базы

Если по монете открыто совсем немного, +20% к ОИ — это несколько позиций. Процент выглядит громко, а рынок этого не заметит. Лечится не порогом, а фильтрами: пол по открытому интересу и пол по суточному обороту.

Сравнение бирж по абсолютным числам

Уведомление приходит с блоком на каждую биржу, где условие сработало, и сравнивать их размеры ОИ напрямую нельзя: часть площадок считает открытый интерес по обеим сторонам контракта. Сравнивают изменение в процентах. Посмотреть распределение по монете можно на странице открытого интереса по биржам.

Окно длиннее, чем событие

Скринер сравнивает значение сейчас со значением N минут назад. Сквиз, уложившийся в пять минут, на четырёхчасовом окне почти не виден: за четыре часа ОИ успел вернуться. И наоборот, накопление не разглядеть на пятиминутном окне.

Порог ОИ подобран, а ждут от него цену

Ни один из сценариев не проверяет направление цены — кроме расхождения, где знаки обязаны быть разными. Если нужно именно «цена выросла на X и ОИ вырос на Y за одно и то же окно», это другой скринер: пользовательский, где условия складываются по И.

Сценарий вместо решения

Уведомление сообщает один факт: где и насколько изменился открытый интерес. Размер позиции, уровни, тренд на старших таймфреймах и допустимый убыток остаются за вами — про это отдельная статья про управление риском.

Готовые наборы настроек

Это те же наборы, что применяются одной кнопкой в настройках скринера. Значения ниже — ровно те, что подставятся.

Быстрый всплеск ОИ

+5% за 5 мин

Период: 30 мин.
Пауза между уведомлениями по монете: 30 мин.
Диапазон подстройки: 1,5%
Минимальный открытый интерес: 0,5 млн $
Минимальный оборот за 24 часа: 10 млн $

Логика: самые быстрые всплески открытого интереса — +5% за пять минут, то есть за короткое время открылось много новых позиций. Порог оборота $10 млн отсекает тонкие пары, где такой всплеск ничего не значит. Не больше одного уведомления по монете в полчаса: это самый частый из сценариев ОИ.

Рост ОИ на крупных монетах

+20% за 4 часа

Период: 720 мин.
Пауза между уведомлениями по монете: 720 мин.
Диапазон подстройки: 6%
Минимальный открытый интерес: 20 млн $
Минимальный оборот за 24 часа: 50 млн $

Логика: открытый интерес вырос на 20% за четыре часа — позиции набираются долго, а не одним рывком. Фильтры оставляют только крупные монеты: ОИ от $20 млн, оборот от $50 млн. Не больше одного уведомления по монете за 12 часов.

Расхождение ОИ и цены

ОИ ↑ при цене ↓ за 30 мин

Период: 360 мин.
Пауза между уведомлениями по монете: 180 мин.
Минимальный открытый интерес: 5 млн $
Минимальный оборот за 24 часа: 10 млн $

Логика: базовый ОИ-триггер выключен — приходят только расхождения. ОИ растёт при падающей цене — на падении открываются новые позиции. ОИ падает при растущей цене — рост идёт на закрытии позиций. Окно 30 мин, ОИ ≥ 5%, цена ≥ 1%; фильтры ОИ от $5 млн и оборот от $10 млн.

ОИ-импульс + дивергенция

+8% за 15 мин

Период: 120 мин.
Пауза между уведомлениями по монете: 120 мин.
Диапазон подстройки: 2,4%
Минимальный открытый интерес: 2 млн $
Минимальный оборот за 24 часа: 10 млн $

Логика: два сценария в одном наборе. Базовый 8% / 15 мин отмечает резкий всплеск ОИ; слой расхождения (60 мин, ОИ ≥ 4%, цена ≥ 1,5%) — медленные расхождения ОИ и цены. Два сценария легко складываются в серию по одной монете, поэтому лимит — одно уведомление за два часа.

Любой набор — отправная точка, а не рекомендация. После применения пороги остаются вашими: их можно двигать, и скринер сразу начнёт считать по-новому.

Частые вопросы о сценариях скринера ОИ

Какой порог изменения ОИ ставить в скринере?

Порог всегда подбирается вместе с интервалом. На окне 5–15 минут событием обычно считают единицы процентов, на окне 1–4 часа — заметно больше: за четыре часа несколько процентов ОИ набирает и спокойная монета. Начать проще с готового набора, а потом двигать порог по тому, сколько уведомлений приходит.

Можно ли получать уведомления о падении открытого интереса?

Да. В поле порога ставится отрицательное значение, и скринер считает падение ОИ таким же событием, как рост. Для картины «цена растёт, а ОИ падает» лучше подходит отдельный сценарий расхождения ОИ и цены: он срабатывает только при разных знаках.

Чем расхождение ОИ и цены отличается от отрицательного порога?

Отрицательный порог проверяет только ОИ и про цену ничего не спрашивает. Расхождение проверяет оба показателя: каждое изменение должно пройти свой порог по величине, и знаки должны быть противоположными. У сценария расхождения свой интервал и свои два порога.

Почему приходит одно уведомление, а не по одному каждую минуту?

Скринер отправляет уведомление в момент, когда условие выполнилось впервые. Пока изменение за окно держится выше порога, повторов по той же монете он не делает. Дополнительно есть лимит уведомлений на монету за период и пауза между ними.

Как настроить скринер ОИ под крупные монеты?

Процентный порог на биткоине и эфире почти не срабатывает: приток в десятки миллионов долларов там составляет доли процента. Для этого в базовом сценарии есть порог в миллионах долларов — он работает по ИЛИ с процентом, и процент можно оставить пустым.

На каких рынках работает скринер открытого интереса?

Только на фьючерсах: открытого интереса на споте не существует, там сделка завершается сразу. Скринер проверяет фьючерсные пары на 9 биржах, из которых в расчёт идут выбранные вами.

Открытый интерес не предсказывает направление — он показывает, чем питается текущее движение: новыми позициями или закрытием старых. Каждое поле формы разобрано в настройках скринера ОИ, сам показатель — в статье «Что такое открытый интерес», а перекос между лонгами и шортами косвенно виден по сценариям фандинга.