Как отсечь шум и ложные срабатывания скринера

Ложное срабатывание — это не ошибка скринера: условие действительно выполнилось, просто за движением ничего не стояло, кроме одной крупной заявки или общей волны рынка. Шум режут четырьмя настройками — нижней границей ликвидности, длиной интервала, ограничениями по монете и связкой условий, — и все они лежат в форме скринера, а не в голове читателя графика.

Коротко

Лишнее срабатывание — это не сбой: условие выполнилось, просто за движением ничего не стояло.
Главный фильтр — нижняя граница ликвидности: она задаётся в миллионах долларов и отсекает тонкие пары одним полем.
Повторы одного движения режут лимит и пауза по монете, а не более жёсткий порог.
Фильтр накруток работает только у двух сценариев скринера оборота и невозможен на споте.

Почему лишних срабатываний не бывает ноль

Скринер измеряет, а не предсказывает: он сравнивает значение сейчас со значением N минут назад и сообщает, что разница больше заданной. Шум появляется там, где измерение верное, а смысла за ним нет:

Тонкий рынок. Одна крупная заявка двигает цену на несколько процентов, и скринер честно это фиксирует.
Общее движение рынка. Когда резко идёт биткоин, за ним срабатывают десятки альткоинов — это одно событие, а не десятки.
Слишком чувствительный порог. Рост на 0,5% за минуту у большинства пар — обычное колебание.

Свести шум к нулю нельзя, и стремиться к этому не стоит: настройка, не пропускающая ничего лишнего, обычно не пропускает вообще ничего. Практическая цель другая — свести поток к тому количеству, которое вы действительно читаете. Если за день приходят десятки уведомлений, а открываете вы единицы, порог слишком мягкий.

Фильтр первый: нижняя граница ликвидности

Два поля в блоке «Фильтры» есть у каждого скринера, и оба задаются в миллионах долларов: «Минимальный оборот за 24 часа» и «Минимальный открытый интерес».

Какие числа стоят в готовых наборах

Это не рекомендация, а то, что реально выставлено в пресетах после подбора по потоку уведомлений:

Готовый набор	Оборот, $ млн	ОИ, $ млн
Всплеск минутного оборота ×30	10	5
Цена, ОИ и оборот растут вместе	10	5
Рост цены с набором позиций	10	3
Рост цены на растущем обороте	10	0
Откат в тренде (индикаторы)	50	5

Почему пол оборота работает лучше жёсткого порога

Жёсткий порог режет событие по силе и вместе с шумом выбрасывает умеренные движения на ликвидных парах. Пол оборота режет по другому признаку — по тому, есть ли за движением рынок, — и потому позволяет держать сам порог умеренным. Замер это показал наглядно: на всплеске минутного оборота при полах в $0,5 и $1 млн скринер выдал 495 срабатываний за 33 пригодные минуты, и все они пришлись на один рыночный эпизод. С полами $5 и $10 млн за то же окно осталось 15 независимых эпизодов.

Пол открытого интереса отрезает спот

Открытого интереса на споте не существует, поэтому любая ненулевая нижняя граница по нему выбрасывает спотовые площадки целиком. Именно поэтому у набора «Рост цены на растущем обороте» она равна нулю: связка «цена + оборот» осмысленна и на споте. Что такое ликвидность и почему пол в долларах не гарантирует исполнение по цене, разобрано в статье о ликвидности.

Фильтр второй: интервал и то, с чем сравнивается порог

Интервал — от 1 минуты до 4 часов

Интервал задаёт, со значением какой давности сравнивается текущее. На коротком окне в выборку попадают дёрганья стакана; на длинном остаются движения, которые куда-то дошли. Порог и интервал подбирают вместе: 3% за 5 минут и 3% за 2 часа — разные события с разной частотой.

«Необычное движение для этой монеты»

У скринеров цены и открытого интереса есть отдельный режим: срабатывание не по «выросло на N%», а по «в N раз сильнее, чем обычно бывает у этой монеты». Обычное считается по той же паре и той же площадке. Режим работает вместе с процентным порогом, а не вместо него — движение обязано пройти оба, иначе монета, простоявшая в мёртвом боковике, давала бы «в пять раз сильнее обычного» на сотых долях процента. Пока наблюдений мало, режим ничего не отсекает.

Подстройка порога под рынок

У скринеров цены, открытого интереса и оборота есть переключатель «Подстраивать под рынок»: скринер сам двигает значение внутри заданного вами диапазона — когда уведомлений много, ближе к верхней границе, когда их почти нет, к нижней. Пересчёт раз в сутки по вашему потоку; ваши числа не меняются, а действующее значение видно в форме.

Как поможет скринер

Полы ликвидности, интервал, лимит и пауза стоят в форме каждого скринера — блоки «Фильтры» и «Ограничения» у всех одинаковые. Поэтому подобранную однажды пару «порог + полы» переносят на соседний скринер без переделки, а начинать удобно с готового набора: в них полы и ограничения уже расставлены.

Посмотреть скринеры

Движение цены без оборота — первый кандидат в шум. Если сделок почти не было, за движением мало что стоит.

«Не проверено» — это не «чисто». Всплеск, который фильтр накруток не смог оценить, он пропускает, а не отбрасывает.

Фильтр третий: лимит и пауза по одной монете

Скринер проходит рынок каждую минуту, и одно долгое движение выполняет условие много минут подряд. За темп по монете отвечает блок «Ограничения», и в нём два разных ограничителя:

«Уведомлений по монете» и «Период». Сколько уведомлений по одной паре допустимо за выбранный период — от 15 минут до 24 часов. По умолчанию лимит выключен.
«Пауза между уведомлениями по монете». Минимальный интервал между двумя уведомлениями по одной паре, от 0 до 1440 минут. Ноль означает «выключено», и работает пауза отдельно от лимита: лимит режет общее количество, пауза — темп повторов.

В готовых наборах пауза равна периоду, поделённому на лимит: тот же потолок по монете, но уведомления распределены по периоду, а не приходят пачкой в соседние минуты.

Повторы одного движения в ленте кабинета к тому же собираются в одну карточку со счётчиком. Поэтому по ленте видно, какие пары срабатывают снова и снова: это самый быстрый способ найти монету, из-за которой поток стал нечитаемым.

Фильтр накруток: что он проверяет и чего не может

Накрученный объём — сделки с самим собой, чтобы монета или биржа выглядели активнее. Отдельный фильтр оценивает всплеск по трём наблюдаемым признакам и ставит вердикт: чистый, сомнительный или накрученный.

Три признака и два режима

Фильтр смотрит, какая доля оборота превратилась в открытые позиции, сдвинулась ли при этом цена и какова глубина площадки — открытый интерес пары к её же суточному обороту. Режима два: мягкий отсекает только явную накрутку, строгий — ещё и пограничные случаи. Отдельный переключатель оставляет сомнительные всплески в ленте с пометкой.

Только два сценария скринера оборота

Фильтр применяется к всплеску минутного оборота и к порогу минутного оборота в долларах. Процентное изменение оборота за 30 или 60 минут он не трогает вовсе: такое изменение не является подписью накрутки.

На споте он невозможен

Главный признак фильтра — доля оборота, ставшая открытыми позициями, а открытого интереса на споте нет. Метрика там не «плохая», она не определена, поэтому спотовая нога помечается как непроверенная и проходит дальше. Так же ведёт себя только что листнутая монета.

Точность фильтра мы не заявляем

Его пороги выведены из определения самих метрик, а не откалиброваны по размеченной выборке — такой выборки не существует. Фильтр снимает часть всплесков с характерным профилем, и насколько он точен, пока не измерено. Подробнее — в статье о скринере оборота.

Где фильтрация ломается

Настройки режут поток, но не заменяют решение. Три вещи стоит держать в голове:

«Точность» скринера посчитать нельзя. В уведомлении нет направления — оно сообщает, что произошло, а не куда идти. Поэтому ни «точность входа», ни доля верных срабатываний не определены, и обещать их было бы неправдой.
Жёсткая настройка — это тишина, а не качество. Ужесточайте порог понемногу и смотрите, как меняется поток. Полезная привычка — записывать, какие наборы приносят уведомления, которые вы действительно открываете.
Связка условий фильтрует лучше одного порога. Пользовательский скринер требует, чтобы цена, открытый интерес и оборот сошлись разом, — тогда каждый порог можно оставить умеренным. Разбор связок — в статье о пользовательском скринере, поля формы — в его настройках.

Частые вопросы о фильтрации шума

Что считается ложным срабатыванием скринера?

Срабатывание, в котором условие выполнилось верно, но за движением ничего не стояло: одна крупная заявка на тонкой паре, общая волна рынка или слишком чувствительный порог. Это не сбой скринера, а свойство измерения.

Как уменьшить количество лишних уведомлений?

Начните с нижних границ ликвидности в блоке «Фильтры»: они задаются в миллионах долларов и отсекают тонкие пары. Затем удлините интервал, включите лимит и паузу по монете, и только потом ужесточайте сам порог.

Какой минимальный оборот ставить?

В готовых наборах стоит от 10 млн долларов, а у набора скринера технических сигналов — от 50 млн. Замер на всплеске минутного оборота: с полами 0,5 и 1 млн почти все срабатывания пришлись на один рыночный эпизод, с полами 5 и 10 млн за то же окно осталось 15 независимых эпизодов.

Чем лимит уведомлений отличается от паузы?

Лимит считает уведомления по одной монете за выбранный период, пауза задаёт минимальный интервал между двумя уведомлениями по ней. Работают они независимо: лимит режет общее число, пауза — темп повторов. Ноль в паузе означает «выключено».

Фильтр накруток работает на споте?

Нет. Его главный признак — какая доля оборота превратилась в открытые позиции, а открытого интереса на споте не существует. Спотовая нога помечается как непроверенная и проходит дальше: «не проверено» не означает «чисто».

Можно ли настроить скринер так, чтобы ложных срабатываний не было вовсе?

Нет. Настройка, не пропускающая ничего лишнего, обычно не присылает вообще ничего. Реалистичная цель — сократить поток до того объёма, который вы успеваете читать.

? Что считается ложным срабатыванием скринера?